Risque de liquidité

1. Dispositif national relatif au risque de liquidité 

Textes applicables depuis le 30 juin 2010

• Arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité (remplace le règlement n° 88-01 du 22 février 1988 relatif à la liquidité depuis le 30 juin 2010)
• Règlement 97-02 modifié par l'arrêté du 5 mai 2009
 
• Instruction 2009-08 relative au dossier de demande d'autorisation d'application de l'approche avancée du risque de liquidité
• Instruction 2009-05 du 29 juin 2009 relative à l'approche standard du risque de liquidité

    – Annexe 1 : éléments de calcul du coefficient de liquidité 
    – Annexe 2 : prévisions de trésorerie 

Informations complémentaires sur ce dispositif

 
• Mise en œuvre de l'approche avancée de gestion du risque de liquidité (arrêté du 5 mai 2009) 

 

• Synthèse des remarques de la profession et commentaires du Secrétariat général de la Commission bancaire

 

• Note de présentation du coefficient de liquidité de l'approche standard 

 

• Version actualisée au 08/08/2011 du forum aux questions (FAQ) sur le coefficient de liquidité COEF-LIQU

 

• Version actualisée au 08/08/2011 de la Nomenclature des rubriques du COEF-LIQU
 

2. Publications relatives au risque de liquidité au niveau européen

Publications de la Commission européenne 

• 20/07/2011 – Publication de la proposition de CRD IV de la Commission européenne qui sera soumise à une procédure de co-décision et qui vise à remplacer les directives 2006/48/EC et 2006/49/EC par un règlement et une directive (Proposal for a Regulation on prudential requirements for credit institutions and investment firms and Proposal for a Directive on the access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms and amending Directive 2002/87/EC of the European Parliament and the Council on the supplementary supervision of credit institutions, insurance undertakings and investment firms in a financial conglomerate)

Publications de l'Autorité bancaire européenne (European Banking Authority – EBA, ex-CEBS)

• 20/12/2012 - Communiqué de presse de l’EBA, relatif aux futures exigences de reporting en matière de liquidité

• 27/10/2010 – Publication par le CEBS de recommandations sur l’allocation des coûts et des bénéfices de la liquidité (Guidelines on Liquidity Cost Benefit Allocation)

 

• 09/12/2009 – Publication de recommandations sur les coussins d'actifs liquides et les périodes de survie (Guidelines on liquidity buffers and Survival Periods)

 

• 22/06/2009 – Publication par le CEBS d'une carte d'identité sur la liquidité (Liquidity Identity Card)

 

• 18/09/2008 – Seconde partie de l'avis technique du CEBS à la Commission européenne sur la gestion du risque de liquidité, incluant 30 recommandations sur la gestion et la supervision du risque de liquidité (Second Part of CEBS’ Technical Advice to the European Commission on Liquidity Risk Management)

 

• 15/08/2007 – Première partie de la réponse de l'avis technique du CEBS à la Commission européenne : inventaire des dispositifs réglementaires au sein de l'EEE (First Part of CEBS’ Technical Advice to the European Commission on Liquidity Risk Management : Survey of the Current Regulatory Frameworks Adopted by the EEA Regulators)

3. Publications relatives au risque de liquidité au niveau international

Publications du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (Basel Committee on Banking Supervision – BCBS)

• 7 janvier 2013 - Publication d'une révision du ratio de liquidité Bâle III (Basel III : The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools)

• 7 janvier 2013 - Description synthétique du LCR

• 6 janvier 2013 - Publication d'un communiqué de presse du GHoS annonçant la publication du standard LCR révisé (Group of Governors and Heads of Supervision endorses revised liquidity standard for banks)

• 5 juillet 2011 –  Publication de questions fréquemment posées sur le texte de décembre 2010 relatif à la mesure, la normalisation et la surveillance du risque de liquidité (Basel III framework for liquidity frequently asked questions)

• 16 décembre 2010 – Publication du texte de Bâle III sur le dispositif international de mesure, normalisation et surveillance du risque de liquidité (Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring)

• 25 septembre 2008 – Publication des principes révisés de saine gestion et supervision du risque de liquidité (Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision)

• 21 février 2008 – Rapport sur les défis en matière de gestion du risque de liquidité (Liquidity Risk Management and Supervisory Challenges)

 

4. Autres documents

• Publication d’un article sur le ratio de liquidité dans le numéro 9 de la Revue ACP

• Publication d’un article sur les nouveaux ratios de liquidité internationaux dans le numéro 2 de la Revue ACP